Jag skulle säga att de flesta skräckrollspel är fantasy, om än urban fantasy eller historical fantasy. Den förra gruppen inkluderar tex Kult, Witchcraft, World of Darkness-spelen samt Noir (som till och med utspelar sig i en fantasyvärld), den senare Mage - The Sorcerer's Crusade, medeltids-verren av Call of Cthulhu (vad den nu heter), Wraith: The Great War, Vampire: the Dark Ages, Victorian Age Vampire och Vampire: Requiem for Rome.
Ett mer traddigt (as in tolkienistiskt) svenskt fantasyskräckrollspel som borde intressera dig är Gemini, som utspelar sig i en värld där det råder konstant skymning (eller var det natt? jag kommer inte ihåg).